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BM&FBOVESPA

A Gerência de Modelagem de Preços desenvolve modelos de apreçamento de derivativos e metodologias para construção de dados de mercado, como curvas de juros, superfícies de volatilidade, dentre outros, utilizados na marcação a mercado diária dos instrumentos negociados e liquidados pela bolsa.
Os preços e dados de mercado produzidos por estes modelos e metodologias são utilizados pela bolsa na sua gestão de risco, no cálculo dos valores de liquidação dos contratos e também nos sistemas de negociação, além de serem utilizados por diversas instituições para marcação de seus ativos.
A área tem um forte viés de pesquisa quantitativa e incentiva a participação de todos nas soluções dos problemas.

Analista de Modelagem de Apreçamento Sênior (v1422492)

  • Código da vaga: v1422492
  • Nível hierárquico: Sênior
  • Local: São Paulo / SP / BR
  • Quantidade de vagas: 1
  • Data de expiração: 30 de Novembro de 2016
Principais atividades:
Desenvolvimento de modelos para o apreçamento dos ativos e derivativos negociados na Bolsa, modelos para a avaliação de liquidez de ativos e modelos para o ajuste de dados primários como estrutura a termo de taxas de juros e superfície de volatilidade.
Suporte as áreas da BM&FBOVESPA quanto a utilização dos dados ou modelos divulgados pela área.
Fomento a pesquisa em finanças quantitativas na área: discussão do tema, leitura de artigos e proposta de referências.
Desenvolvimento de controles e indicadores quantitativos para avaliar a qualidade dos dados divulgados e gerados pelos modelos.
O analista sênior tem por função a orientação dos integrantes mais jovens da equipe


Requisitos:
Graduação e mestrado nas áreas de exatas (Física, Matemática, Estatística, Engenharia, Ciência da Computação, Economia);
Inglês pelo menos avançado (leitura, escrita e conversação).
Experiência com gestão de risco ou apreçamento de derivativos;
Fluência em programação científica e conhecimento das linguagens de programação: R, Excel/VBA (ou Matlab e Python)
Conhecimentos de finanças quantitativas, apreçamento de derivativos, instrumentos de renda fixa, derivativos exóticos, cálculo estócástico, econometria de séries temporais, técnicas de análise de dados e estatística descritiva.
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